光大证券有责任向证监会提交自查报告,事件问题的核查情况

10点13分,交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单。

无论如何,16日当日光大证券的“乌龙指”画在上证指数K线图上的细长上影线,无疑将使得这一天的A股市场必然在历史上留下一笔。

二、事件原因

经济观察报记者在现场发现,16日下午两点之前,光大证券总部尚属正常,大多数部门依然在正常工作,而随着媒体的不断聚集,光大证券开始采取一系列应对措施,阻止媒体进入办公区域,并且不对上午大盘异动与其公司的关系做出任何表态。

截止11点30分收盘,股票成交金额约为72.7亿元,累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。

而光大证券董秘梅键在事情还没调查清楚的时候,第一时间出来否认自营盘70亿乌龙纯属子虚乌有。事实上,当天下午真相即浮出水面,这是光大证券策略投资部负责人杨剑波团队在一个ETF产品下单失误出现的问题。

经初步核查,本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现,订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。

乌龙指

光大证券股份有限公司重大事项的公告

123显示全文

按照8月16日的收盘价,上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元,其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。

一时市场里各种解读呼啸而出,真正的“8·16股市事件”的肇事者光大证券(12.12,0.76,6.69%)浮出水面,光大证券一次针对上证50ETF的套利操作,用70亿左右的资金在接下来十几分钟的行情里,让整个A股市场增加了3400亿的市值。

因本次事件对投资者可能产生的损失,本公司将依法履行应尽的职责和义务。

上交所随后表示这笔交易确认有效,正常结算。证监会新闻发言人在8月16日下午的新闻发布会上表示,针对今天上证指数暴涨的问题,目前上交所和上海证监局正在对异常交易的原因进行调查,还没有调查结果。证监会同时表示,光大证券有责任向证监会提交自查报告。

三、紧急停牌及信息披露

光大证券“乌龙指”事件让整个市场都被惊呆了!

公告全文如下:

8月16日上午,整个证券市场交易平淡无奇,期盼着午间休盘的交易员们此时已经略显慵懒,然而,11:05,A股市场金融、地产、石油类的几只重磅大盘股突然同时出现了极其诡异的直线飙升,沪指盘中瞬间飙涨100多点,大盘涨幅达到了5%,这个过程在两分钟左右就完成了。

上海证券交易所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查,此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响。

而就在全市场还在猜测大盘异动到底源自何处之时,光大证券在下午开盘之时已被停牌。于是,不少媒体开始前往光大证券位于上海新闸路的总部寻求官方回应。

11点02分,交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单。

公司将以此为戒、深刻反省、积极整改,不辜负广大投资者对光大证券的关注与期待。

2013年8月16日13点00分,光大证券股份有限公司因重大事项紧急停牌,随后发布提示性公告,披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的事项。经公司核查,现将相关情况公告如下:

四、直接影响

公司已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查的工作,重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统,重点关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点,对于存在风险隐患的系统,责成相关部门及时整改。在此基础上,公司将全面检讨交易系统管理现状,严格完善并落实系统管理的制度和规范,切实消除系统操作风险隐患。

2013年8月16日,公司策略投资部按计划开展ETF套利交易,部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元,并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。

相关文章